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https://hdl.handle.net/10316/31737
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Monteiro, Ana Margarida Machado | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Madalena Moura Trindade Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T10:30:03Z | - |
dc.date.available | 2016-07-28T10:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/31737 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho pretende aprofundar o estudo de três índices bolsistas europeus, PSI 20, IBEX 35 e DAX 30, utilizando para tal uma abordagem recente, a análise com onduletas. As características únicas das séries financeiras, como a ausência de estacionaridade, a presença de clusters de volatilidade e do efeito alavanca, exigem uma ferramenta minuciosa capaz de analisar profundamente a série. A análise com onduletas permite realizar a decomposição da série em vários níveis de detalhe e de aproximação, tendo em conta o domínio do tempo e o domínio da frequência simultaneamente. A relação entre os rendimentos dos três índices em estudo é avaliada utilizando uma abordagem baseada em onduletas. Os resultados mostram como estes três índices bolsistas se encontram bem correlacionados para frequências baixas. | por |
dc.description.abstract | The aim of this work is to develop the study of three european stock market indexes, PSI 20, IBEX 35 and DAX 30, using a very promising tool called: wavelet analysis. Time series of financial asset returns often exhibit volatility clustering and leverage effects which require a great tool, capable of decomposing a time series in a set of detail and approximation coeficients into a time-frequency space. The link between the three stock market indexes is analised with a wavelet-based measure. The results show that these european stock markets are highly integrated at lower frequencies. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Onduleta | por |
dc.subject | Transformada discreta com onduleta | por |
dc.subject | Transformada contínua com onduleta | por |
dc.subject | Análise multiresolução | por |
dc.subject | Transformada discreta com onduleta de máxima sobreposição | por |
dc.subject | Wavelet | por |
dc.subject | Discrete wavelet transform | por |
dc.subject | Continuous wavelet transform | por |
dc.subject | Multiresolution analysis | por |
dc.subject | Maximal overlap discrete wavelet analysis | por |
dc.title | Uma análise comparativa dos índices PSI 20, IBEX 35 e DAX 30 usando onduletas | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201387174 | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
crisitem.advisor.researchunit | Group for Monetary and Financial Studies | - |
crisitem.advisor.researchunit | CeBER – Centre for Business and Economics Research | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-3433-1695 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Matemática - Teses de Mestrado |
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