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https://hdl.handle.net/10316/31724
Título: | Estimação não-paramétrica do Valor em Risco | Autor: | Oliveira, Ana Filipa Almeida | Orientador: | Oliveira, Paulo Eduardo Aragão Aleixo Neves de | Palavras-chave: | Valor em risco; Estimação do núcleo; Transformação de dados; Distribuição de Champernowne; Distribuição Beta; Value-at-Risk; Kernel estimation; Transformation of data; Champernowne distribution; Beta distribution | Data: | Fev-2015 | Local de edição ou do evento: | Coimbra | Resumo: | A presente dissertação consiste num estudo sobre a estimação não-paramétrica
do Valor em Risco. O trabalho inicia-se por uma revisão teórica
do conceito do Valor em Risco. Seguidamente apresentam-se alguns métodos
não-paramétricos utilizados para a sua estimação. Aprofunda-se mais
concretamente a estimação do núcleo, enunciando-se as suas propriedades
teóricas. Posteriormente, algumas aplicações da estimação do núcleo são
também estudadas, nomeadamente a estimação do núcleo com transformação
dos dados e a estimação do núcleo com dupla transformação dos dados.
Por fim é apresentado um estudo de simulação para avaliar a estimação do
Valor em Risco. This dissertation is a study of a nonparametric estimation of Value-at- Risk. The work begins with a theoretical review of the concept of Valueat- Risk. Following are presented some nonparametric methods used for this estimation. More specifically the kernel estimation is the method that is focused, presenting its theoretical properties. Subsequently, some applications of kernel estimation are also studied, particularly the kernel estimation with transformation of data and the kernel estimation with double transformation of data. Finally is presented a simulation study to evaluate the estimation of the Value-at-Risk. |
Descrição: | Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | URI: | https://hdl.handle.net/10316/31724 | Direitos: | openAccess |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Matemática - Teses de Mestrado |
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