Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/31724
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dc.contributor.advisorOliveira, Paulo Eduardo Aragão Aleixo Neves de-
dc.contributor.authorOliveira, Ana Filipa Almeida-
dc.date.accessioned2016-07-27T16:25:58Z-
dc.date.available2016-07-27T16:25:58Z-
dc.date.issued2015-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10316/31724-
dc.descriptionDissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbrapt
dc.description.abstractA presente dissertação consiste num estudo sobre a estimação não-paramétrica do Valor em Risco. O trabalho inicia-se por uma revisão teórica do conceito do Valor em Risco. Seguidamente apresentam-se alguns métodos não-paramétricos utilizados para a sua estimação. Aprofunda-se mais concretamente a estimação do núcleo, enunciando-se as suas propriedades teóricas. Posteriormente, algumas aplicações da estimação do núcleo são também estudadas, nomeadamente a estimação do núcleo com transformação dos dados e a estimação do núcleo com dupla transformação dos dados. Por fim é apresentado um estudo de simulação para avaliar a estimação do Valor em Risco.pt
dc.description.abstractThis dissertation is a study of a nonparametric estimation of Value-at- Risk. The work begins with a theoretical review of the concept of Valueat- Risk. Following are presented some nonparametric methods used for this estimation. More specifically the kernel estimation is the method that is focused, presenting its theoretical properties. Subsequently, some applications of kernel estimation are also studied, particularly the kernel estimation with transformation of data and the kernel estimation with double transformation of data. Finally is presented a simulation study to evaluate the estimation of the Value-at-Risk.pt
dc.language.isoporpt
dc.rightsopenAccesspt
dc.subjectValor em riscopt
dc.subjectEstimação do núcleopt
dc.subjectTransformação de dadospt
dc.subjectDistribuição de Champernownept
dc.subjectDistribuição Betapt
dc.subjectValue-at-Riskpt
dc.subjectKernel estimationpt
dc.subjectTransformation of datapt
dc.subjectChampernowne distributionpt
dc.subjectBeta distributionpt
dc.titleEstimação não-paramétrica do Valor em Riscopt
dc.typemasterThesispt
degois.publication.locationCoimbrapt
dc.peerreviewedYespor
dc.date.embargo2015-02-01*
dc.identifier.tid201387069pt
thesis.degree.grantor00500::Universidade de Coimbrapt
thesis.degree.nameMestrado em Métodos Quantitativos em Finançaspt
uc.rechabilitacaoestrangeiranopt
uc.date.periodoEmbargo0pt
item.fulltextCom Texto completo-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1pt-
crisitem.advisor.orcid0000-0001-7217-5705-
Appears in Collections:FCTUC Matemática - Teses de Mestrado
UC - Dissertações de Mestrado
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