Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/31724
Title: Estimação não-paramétrica do Valor em Risco
Authors: Oliveira, Ana Filipa Almeida 
Orientador: Oliveira, Paulo Eduardo Aragão Aleixo Neves de
Keywords: Valor em risco; Estimação do núcleo; Transformação de dados; Distribuição de Champernowne; Distribuição Beta; Value-at-Risk; Kernel estimation; Transformation of data; Champernowne distribution; Beta distribution
Issue Date: Feb-2015
Place of publication or event: Coimbra
Abstract: A presente dissertação consiste num estudo sobre a estimação não-paramétrica do Valor em Risco. O trabalho inicia-se por uma revisão teórica do conceito do Valor em Risco. Seguidamente apresentam-se alguns métodos não-paramétricos utilizados para a sua estimação. Aprofunda-se mais concretamente a estimação do núcleo, enunciando-se as suas propriedades teóricas. Posteriormente, algumas aplicações da estimação do núcleo são também estudadas, nomeadamente a estimação do núcleo com transformação dos dados e a estimação do núcleo com dupla transformação dos dados. Por fim é apresentado um estudo de simulação para avaliar a estimação do Valor em Risco.
This dissertation is a study of a nonparametric estimation of Value-at- Risk. The work begins with a theoretical review of the concept of Valueat- Risk. Following are presented some nonparametric methods used for this estimation. More specifically the kernel estimation is the method that is focused, presenting its theoretical properties. Subsequently, some applications of kernel estimation are also studied, particularly the kernel estimation with transformation of data and the kernel estimation with double transformation of data. Finally is presented a simulation study to evaluate the estimation of the Value-at-Risk.
Description: Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
URI: http://hdl.handle.net/10316/31724
Rights: openAccess
Appears in Collections:FCTUC Matemática - Teses de Mestrado
UC - Dissertações de Mestrado

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Tese_AnaFilipaOliveira.pdf846.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

361
checked on Aug 11, 2022

Download(s)

145
checked on Aug 11, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.