Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/31708
Title: Estacionaridade forte em modelos ARMAX
Authors: Alho, Hélio Joaquim Baptista 
Orientador: Mendes, Maria da Graça Santos Temido Neves
Martins, Cristina Maria Tavares
Keywords: Modelo ARMAX; Estacionaridade forte; ARMAX model; Strong stationarity
Issue Date: Jun-2015
Place of publication or event: Coimbra
Abstract: Neste tabalho estudamos um modelo auto-regressivo de máximos (ARMAX). Depois de estudadas as propriedades distribucionais básicas é estabelecida uma condição necessária e suficiente para a estacionaridade forte do modelo. Sob tal condição é caratecterizada a classe das distribui ções estacionárias do modelo.
In this work a max autoregressive model (ARMAX) is studied. After the study of the basic distributional properties we establish a necessary and suficient condition for the strong stationarity of the model. Under this condition, the class of its stationary distributions is characterized.
Description: Dissertação de Mestrado em Matemática, área de Especialização em Estatística, Optimização e Matemática Financeira, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
URI: http://hdl.handle.net/10316/31708
Rights: openAccess
Appears in Collections:FCTUC Matemática - Teses de Mestrado
UC - Dissertações de Mestrado

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