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https://hdl.handle.net/10316/30717
Título: | A relação entre os swaps sobre taxas de juro em euros e libras esterlinas | Autor: | Sharygina, Ievgeniia | Orientador: | Sebastião, Hélder Miguel Correia Virtuoso Gamito, Pedro |
Palavras-chave: | Contrato Swap; Taxas de juro da zona Euro; Taxas de juro do Reino Unido; Instrumentos financeiros; Taxas de juro -- medidas de feedback; Causalidade "à Granger" | Data: | 10-Fev-2016 | Editora: | FEUC | Citação: | SHARYGINA, Ievgeniia - A relação entre os swaps sobre taxas de juro em euros e libras esterlinas. Coimbra : [s.n.], 2016. Relatório de estágio de mestrado. Disponível na WWW em: <http://hdl.handle.net/10316/30717>. | Resumo: | No âmbito do Mestrado de Economia Financeira da Faculdade de Economia (FEUC) da Universidade de Coimbra, apresento o Relatório de Estágio na entidade de acolhimento da Caixa Económica Montepio Geral. Neste relatório pretende-se destacar a importância da aprendizagem e experiência que adquiri no âmbito de estágio curricular. Aqui é documentado o estudo empírico realizado sobre um instrumento financeiro, nomeadamente o contrato swap, mais precisamente no que toca à da interligação que existe entre os mercados swaps das taxas de juro de Zona Euro e Reino Unido. Os mercados em causa encontram-se economicamente e politicamente ligados, devido à proximidade geográfica e ao envolvimento na União Europeia. Consequentemente, podemos inferir que existe também uma ligação entre os dois mercados no que toca às taxas de juro dos contratos swaps. Para efetuar o estudo empírico recorreu-se ao filtro desenvolvido por Cheng & Ng (1996). Depois de aplicado este método consegui estimar as medidas de Geweke da dependência linear, ou seja, o feedback entre as taxas de juro dos swaps. | Descrição: | Relatório de estágio do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. | URI: | https://hdl.handle.net/10316/30717 | Direitos: | openAccess |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
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A relação entre os swaps sobre taxas de juro em euros e libras esterlinas.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
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