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https://hdl.handle.net/10316/25422
Título: | Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor | Autor: | Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira | Orientador: | Fonseca, José Alberto Soares da | Palavras-chave: | Modelo CAPM; Coeficientes beta variáveis no tempo; Rácios de Treynor; Seleção de portefólios | Data: | 19-Fev-2014 | Editora: | FEUC | Citação: | Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira - Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor, Coimbra, 2014. | Resumo: | O principal objetivo do trabalho consiste no cálculo de rácios de Treynor, que servirão de base para a seleção de carteiras, cuja rentabilidade será comparada com uma carteira equally weighted. O trabalho começa com uma revisão de alguns dos principais modelos teóricos versados sobre a avaliação de desempenho de portefólios. Utilizou-se uma base de dados diária, compreendida entre 1 de Janeiro de 2003 e 31 de Dezembro de 2012, referente a quinze ações de cada um dos países em estudo (Portugal, França, Holanda e Bélgica) e os seus respectivos índices (PSI 20, CAC 40, AEX e BEL 20). A análise empírica começa com a estimação dos coeficientes beta variáveis no tempo, que são a base para o cálculo subsequente dos rácios de Treynor. Os resultados obtidos não permitem tirar conclusões claras quanto ao uso de indicadores de desempenho na seleção de portefólios. De facto, apenas para Holanda e França se verifica um desempenho superior com o uso dos rácios de Treynor relativamente ao portefólio benchmark. Adicionalmente, foi construído um portefólio internacional cujas conclusões foram idênticas. | Descrição: | Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca. | URI: | https://hdl.handle.net/10316/25422 | Direitos: | openAccess |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
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