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https://hdl.handle.net/10316/25422
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Fonseca, José Alberto Soares da | - |
dc.contributor.author | Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-27T10:22:21Z | - |
dc.date.available | 2014-03-27T10:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-19 | - |
dc.identifier.citation | Leite, Samanta Telma Faleiro Pereira - Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor, Coimbra, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/25422 | - |
dc.description | Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca. | por |
dc.description.abstract | O principal objetivo do trabalho consiste no cálculo de rácios de Treynor, que servirão de base para a seleção de carteiras, cuja rentabilidade será comparada com uma carteira equally weighted. O trabalho começa com uma revisão de alguns dos principais modelos teóricos versados sobre a avaliação de desempenho de portefólios. Utilizou-se uma base de dados diária, compreendida entre 1 de Janeiro de 2003 e 31 de Dezembro de 2012, referente a quinze ações de cada um dos países em estudo (Portugal, França, Holanda e Bélgica) e os seus respectivos índices (PSI 20, CAC 40, AEX e BEL 20). A análise empírica começa com a estimação dos coeficientes beta variáveis no tempo, que são a base para o cálculo subsequente dos rácios de Treynor. Os resultados obtidos não permitem tirar conclusões claras quanto ao uso de indicadores de desempenho na seleção de portefólios. De facto, apenas para Holanda e França se verifica um desempenho superior com o uso dos rácios de Treynor relativamente ao portefólio benchmark. Adicionalmente, foi construído um portefólio internacional cujas conclusões foram idênticas. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | FEUC | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Modelo CAPM | por |
dc.subject | Coeficientes beta variáveis no tempo | por |
dc.subject | Rácios de Treynor | por |
dc.subject | Seleção de portefólios | por |
dc.title | Seleção de portefólios de ações com base em rácios de Treynor | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201480344 | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Economics | - |
crisitem.advisor.researchunit | Group for Monetary and Financial Studies | - |
crisitem.advisor.researchunit | CeBER – Centre for Business and Economics Research | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-7995-4872 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
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Trabalho de Projeto - Samanta Leite.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
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