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https://hdl.handle.net/10316/25427
Título: | Previsão da taxa de câmbio através de modelos baseados na regra de Taylor | Autor: | Umbelino, Henrique Manuel Cavaca | Orientador: | Andrade, João Sousa | Palavras-chave: | Previsão; Regra de Taylor; Política monetária; Taxa de câmbio | Data: | 14-Fev-2014 | Editora: | FEUC | Citação: | Umbelino, Henrique Manuel Cavaca - Previsão da taxa de câmbio através de modelos baseados na regra de Taylor, Coimbra, 2014. | Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade de previsão da taxa de câmbio através de vários modelos baseados na regra de Taylor, assumindo que os Bancos Centrais têm em conta a regra suprarreferida, na condução da Política Monetária. Assim sendo, os Bancos Centrais xam a taxa de juro em resposta a alterações da in ação, do hiato do produto e do hiato do desemprego. Para realizar a presente análise, utilizaram-se 3 câmbios diferentes: euro/dólar, libra/dólar e iene/dólar, para o período de 1999:Q1 a 2013Q1. Após realizar previsões para a taxa de câmbio através dos vários modelos apresentados, foi possível concluir que o Interest Rate Di erentials Model apresentou uma performance muito inferior aos restantes modelos. No que concerne aos restantes diferenciais, importa realçar que estes apresentaram, na maior parte das vezes, resultados superiores ao modelo random walk. Para além do supracitado, foi possível encontrar con rmação que a regra de Taylor funciona para o US-EU e para US-JP, contrariamente ao que se veri cou para o US-UK. | Descrição: | Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de João Sousa Andrade. | URI: | https://hdl.handle.net/10316/25427 | Direitos: | openAccess |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
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