Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/1934
Title: Estimation fonctionnelle : applications aux tests d'adéquation et de paramètre constant
Other Titles: Estimação funcional : aplicações aos testes de ajustamento e de parâmetro constante
Authors: Cruz, Carlos Manuel Rebelo Tenreiro da 
Orientador: Gouriéroux, Christian
Keywords: Matemática Aplicada; Estimação não paramétrica; Testes de ajustamento
Issue Date: 1995
Citation: CRUZ, Carlos Manuel Rebelo Tenreiro da - Estimação funcional: Aplicações aos testes de ajustamento e de parâmetro constante [em linha]. Coimbra : [s.n], 1995. [Consult. Dia Mês Ano].Tese de doutoramento. Disponível na WWW:<http://hdl.handle.net/10316/1934>
Abstract: Compõe-se esta dissertação de duas partes principais. Na primeira, que compreende os dois primeiros capítulos, começamos por estabelecer a convergência pontual e a normalidade assimptótica duma classe de estimadores do núcleo baseados num processo estocástico fortemente estacionário e misturador. Estes resultados generalizam, ao caso multidimensional, os obtidos por Robinson (1983) sobre a estimação não paramétrica da densidade de probabilidade e da esperança condicional, e permitem deduzir, de forma simples, resultados de convergência para outros parâmetros funcionais condicionais, nomeadamente, quocientes de momentos condicionais, variância condicional, coeficiente de assimetria condicional e curtose condicional. Já no segundo capítulo, propomos uma classe de M-estimadores do núcleo para efectuar diagnósticos não paramétricos de especificações paramétricas. Utilizando os resultados obtidos no primeiro capítulo, estudamos as propriedades pontuais de convergência quase certa e de normalidade assimptótica de tais estimadores e explicamos como utilizá-los para efectuar tais diagnósticos. Apresentamos também alguns problemas onde as técnicas desenvolvidas podem ser aplicadas. A segunda parte desta tese, constituída pelos terceiro e quarto capítulos, tem por objectivo principal o estudo de testes de ajustamento a uma densidade fixa à partida, baseados em medidas quadráticas da discrepância entre essa densidade e um estimador não paramétrico do núcleo. Os resultados estabelecidos são generalizações, ao caso multidimensional e num contexto de independência assimptótica, dos resultados obtidos por Bickel e Rosenblatt (1973) e Hall (1984). Na base de tais resultados estão as técnicas de U-estatísticas degeneradas desenvolvidas no terceiro capítulo, em particular, o teorema de limite central para uma soma de U-estatísticas degeneradas de primeira e segunda ordem geradas por uma sucessão de processos estocásticos fortemente estacionários e geometricamente absolutamente regulares.
Description: Tese de doutoramento em Matemática Aplicada apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
URI: http://hdl.handle.net/10316/1934
Rights: openAccess
Appears in Collections:FCTUC Matemática - Teses de Doutoramento

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Estimation Fonctionnelle.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

126
checked on Aug 11, 2022

Download(s)

28
checked on Aug 11, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.